ANALISIS RISIKO PASAR MENGGUNAKAN METODE VALUE AT RISK (VAR) PADA PT. MANDOM INDONESIA TBK, MUSTIKA RATU TBK DAN UNILEVER TBK

Abstract

Pada era persaingan global saat ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mampu bersaing, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam mengelola berbagai risiko yang timbul akibat perubahan kondisi ekonomi, nilai tukar, serta fluktuasi harga pasar. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko pasar adalah Value at Risk (VaR). Metode ini memberikan gambaran mengenai besarnya potensi kerugian maksimum yang mungkin dialami oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu pada tingkat keyakinan tertentu. Melalui pendekatan VaR, perusahaan dapat memahami tingkat eksposur risiko yang dihadapi serta menyiapkan langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Perusahaan yang dijadikan objek dalam pembahasan ini, yaitu PT Mandom Indonesia Tbk, PT Mustika Ratu Tbk, dan PT Unilever Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak di industri kosmetik dengan karakteristik pergerakan pasar yang dinamis. Ketiga perusahaan tersebut dipilih untuk menunjukkan bagaimana penerapan metode VaR dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, serta mengendalikan risiko pasar yang dihadapi.

Editor: Assoc. Prof. Dr. Gustian Djuanda, S.E., MM

QRCBN: 62-415-3724-470