ANALISIS RISIKO PASAR MENGGUNAKAN METODE VALUE AT RISK (VAR) DAN EXPECTED SHORTFALL (ES) PADA PT DASAN,PT ROYAL, DAN STARCOM

Abstract

eBook ini disusun sebagai pembahasan mendalam mengenai konsep dan penerapan analisis risiko pasar dalam konteks dunia keuangan modern. Di era globalisasi dan dinamika pasar modal yang semakin kompleks, pemahaman risiko sangat penting bagi pelaku bisnis, investor, dan lembaga keuangan (Andreson & Kaplan, 2020). Oleh karena itu, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana metode Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) dapat digunakan untuk mengukur kerugian potensial yang mungkin terjadi akibat fluktuasi pasar.

Editor: Assoc Prof Dr. Gustian Djuanda, S.E., MM

QRCBN: 62-415-2789-975